กลยุทธ์การซื้อขาย ที่แข็งแกร่ง llc

ซอฟท์แว Adaptrade บทความจดหมายข่าว เทคนิคหลายตลาดกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่ง โดยไมเคิลอาไบรอันท์ หนึ่งในความกังวลที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ผู้ค้าระบบมีมากกว่าพอดีกลยุทธ์การซื้อขาย กลยุทธ์มากกว่าแบบที่ดูดีในการทดสอบหลัง แต่ล้มเหลวในการทดสอบไปข้างหน้าหรือในการซื้อขายแบบ real-time มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลกระทบหรือไม่ว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีมากกว่าพอดี แต่ปัจจัยหนึ่งที่ใหญ่คือความทนทาน ในบริบทนี้หมายถึงความทนทานวิธีการที่สำคัญกลยุทธ์คือการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลที่มันอาศัย กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความสำคัญน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลราคา ในคำอื่น ๆ เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพจะทำงานได้ดีสำหรับความหลากหลายมากขึ้นของราคาในตลาดกว่ากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพน้อย เนื้อหาเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำงานได้ดีบนความหลากหลายของตลาดที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าหนึ่งที่ทำงานในเพียงหนึ่งในตลาดเหล่านั้น อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การสร้างที่ทำงานบนความหลากหลายของตลาดเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่จะบรรลุความทนทานโดยใช้วิธีการหลายตลาดในการออกแบบกลยุทธ์ บทความนี้กล่าวถึงบางส่วนของเทคนิคหลายตลาดที่แตกต่างกันที่สามารถใช้ในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่งมากขึ้น ไม่รู้สึกที่จะราคา องค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์ความทนทานที่ฉันต้องการที่จะมุ่งเน้นคือการที่ราคาไม่รู้สึก ไม่รู้สึกหมายความว่ากลยุทธ์ที่สามารถค้ากำไรสำหรับหลากหลายของราคา ระดับของการเปลี่ยนแปลงในราคาที่สามารถช่วงจากความแตกต่างเล็ก ๆ เช่นเป็นที่สูงหรือต่ำแตกต่างกันโดยเห็บไม่กี่ที่จะแตกต่างกันมากเช่นการตลาดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สำหรับรูปแบบขนาดเล็กก็ควรมีความชัดเจนว่าเป็นกลยุทธ์ที่ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นขึ้นอยู่กับราคาที่เฉพาะเจาะจงหรือรูปแบบของราคาที่ได้ไม่กี่เห็บการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่จะทำให้กลยุทธ์ที่จะล้มเหลว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติถ้าเป็นกลยุทธ์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับตลาดที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้เทคนิคเช่นรูปแบบราคาที่เงื่อนไขการเข้าหรือออกขึ้นอยู่กับราคาที่แน่นอนหรือความสัมพันธ์ระหว่างราคาที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากในอนาคตไม่ว่าการลอกเลียนแบบอดีตที่ผ่านมามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะไม่พึ่งพารูปแบบที่มีการเชื่อมโยงเพื่อที่จะผ่านมาว่าพวกเขาไม่ได้มีแนวโน้มที่จะต้องทำซ้ำ ในความเป็นจริงในกรณีส่วนใหญ่รูปแบบดังกล่าวอาจจะเป็นเพียงเสียงตลาดแบบสุ่ม ในตอนท้ายของสเปกตรัมของความทนทานนี้แล้ววัตถุประสงค์คุ้มค่าที่จะทำให้กลยุทธ์ที่มีความสำคัญน้อยกว่าในการตลาดแบบสุ่มเสียง ที่ปลายของสเปกตรัมของเราอาจจะมีทั้งตลาดที่แตกต่าง กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพธุรกิจการค้าเป็นผลงานที่มีขนาดใหญ่ของฟิวเจอร์สหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนแสดงให้เห็นถึงยอดตายด้านราคา มันไม่น่าจะสูงว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะถูกกว่าพอดี นอกจากนี้กลยุทธ์ที่ทดสอบได้ดีในความหลากหลายของตลาดที่มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะทำงานได้ดีในอนาคตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเพราะมันมีอยู่แล้วแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำงานได้ดีภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน เทคนิคการองศาที่แตกต่างกันของความทนทาน ในส่วนนี้ผมจะหารือเกี่ยวกับสามเทคนิคที่แตกต่างกันสำหรับการสร้างความแข็งแรงเป็นกลยุทธ์การซื้อขายแต่ละคนมุ่งเน้นไปที่การศึกษาระดับที่แตกต่างกันของความทนทาน เพื่อแสดงให้เห็นความคิดที่ฉันจะใช้ตัวอย่างที่สร้างขึ้นโดย Adaptrade สร้าง การค้นพบกลยุทธ์และเครื่องมือในการสร้างรหัสที่สร้างกลยุทธ์การซื้อขายใน EasyLanguage สำหรับ TradeStation และ MultiCharts กลยุทธ์หลายตลาด เทคนิคแรกซึ่งยังเป็นที่พบมากที่สุดคือการสร้างกลยุทธ์การตลาดในช่วงหลายที่แต่ละตลาดที่แตกต่างกัน ผู้ค้าบางกลยุทธ์การค้าหลายตลาดขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่ากลยุทธ์การตลาดที่มีแนวโน้มที่เดียวเกินไปที่จะเป็นมากกว่าพอดี ผู้ค้าอื่น ๆ ชอบที่จะมุ่งเน้นไปที่ตลาดเดียว โดยไม่คำนึงถึงความต้องการของคุณมีการออกระหว่างความทนทานและประสิทธิภาพการทำงานควรจะคาดหวังเมื่อกลยุทธ์การสร้าง มันจะขอมากเกินไปที่จะคาดหวังว่ากลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อการค้าหลายตลาดที่จะดำเนินการเช่นเดียวกับในตลาดใด ๆ ที่กำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับตลาดที่ ในทางกลับกันความเสี่ยงของการที่เหมาะสมมากกว่าโดยทั่วไปจะสูงขึ้นสำหรับกลยุทธ์การตลาดเดียว พื้นตรงกลางเป็นไปได้อย่างไร ในขณะที่มีอะไรผิดปกติกับการพยายามที่จะพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจการค้าที่น่าเชื่อถือตะกร้าของตลาดส่วนใหญ่ที่ไม่เกี่ยวข้อง - พูดน้ำมันดิบทอง, ข้าวสาลี, ดัชนีหุ้น, อัตราแลกเปลี่ยน ฯลฯ - อีกวิธีหนึ่งคือการตลาดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มและสร้างมากกว่าเท่านั้น ตลาดในแต่ละกลุ่ม ฉันจะมุ่งเน้นไปที่วิธีการหลังที่นี่ ในตัวอย่างด้านล่างที่ผมได้สร้างกลยุทธ์สามฟิวเจอร์สดัชนีหุ้น: E-มินิ SP MidCap 400 (EMD), มินิรัสเซล 2000 (TF) และ E-มินิ SP 500 (ES) ใช้ห้าปีของบาร์ทุกวันและสมมติว่า $ 25 ต่อสัญญาค่าใช้จ่ายในการซื้อขาย (การเลื่อนหลุดของค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ ) ฉันสร้างกลยุทธ์โดยการเพิ่มกำไรสุทธิในขณะที่ลดเบิกที่กำไรสุทธิถ่วงน้ำหนักมากเป็นสองเท่าเบิก ฉันจองสุดท้าย 25% ของข้อมูลสำหรับการออกจากตัวอย่างการทดสอบ ตำแหน่งที่ปรับขนาดได้รับการกำหนดให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสัญญาค้า ผลที่ได้แสดงให้เห็นในรูปด้านล่าง 1 เส้นโค้งรูปที่ 1 ทุนสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่สร้างขึ้นมากกว่าบาร์ประจำวันของ ES, เมอร์คและลุยตลาดล่วงหน้า โค้งหนาที่ด้านบนหมายถึงรวม (ผลงาน) ส่วนโค้งในขณะที่สามเส้นโค้งด้านล่างเป็นตัวแทนของเส้นโค้งส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละตลาด มันเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดจากเส้นโค้งส่วนได้เสียในแต่ละตลาดว่ากลยุทธ์ธุรกิจการค้ามากเหมือนกันในแต่ละตลาด ในขณะที่สามตลาดที่เกี่ยวข้องและอาจจะมีระดับสูงของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริงในราคาที่แตกต่างกันในแต่ละชุดราคา เราสามารถสรุปได้ว่ากลยุทธ์ที่ใช้จึงเป็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงในราคาในตลาด - มันทำงานสวยมากเหมือนกันในแต่ละตลาดแม้ว่ารายละเอียดเห็บโดยเห็บของราคาจะแตกต่างกันในแต่ละตลาด นี้จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของการทำกลยุทธ์ที่รู้สึกถึงเสียงตลาดสุ่มตั้งแต่สมมุติองค์ประกอบแบบสุ่มจะแตกต่างจากตลาดไปยังตลาดแม้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่จะสรุปได้ว่าตรรกะกลยุทธ์ที่เป็นคีย์ในองค์ประกอบที่สามตลาดมีเหมือนกัน เนื่องจากทั้งสามตลาดฟิวเจอร์สที่มีดัชนีหุ้นองค์ประกอบเหล่านี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นซื้อขายในช่วงเวลานี้ Intraday กลยุทธ์การตลาดเดียว อีกเทคนิคหนึ่งสำหรับการทำกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งมากขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถนำไปใช้กลยุทธ์การตลาดเดียวกับข้อมูลระหว่างวัน สมมติว่าคุณต้องการที่จะพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายเป็นเวลา 5 นาทีบาร์ของ E-มินิ SP 500 ฟิวเจอร์ส (ES) ถ้าคุณต้องการที่จะมุ่งเน้น ES แต่คุณกังวลเกี่ยวกับการปรับรูปแบบโดยไม่ได้ตั้งใจปลอมที่มีขนาดบาร์ที่คุณสามารถลองกระชับพร้อมกันกับคนอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันบาร์ วิธีการนี​​้จะขึ้นอยู่กับความคิดที่ว่ากลยุทธ์ที่ธุรกิจการค้าในการพูด, 5 บาร์นาทีนอกจากนี้ยังควรถือขึ้นอยู่กับการพูด, 7 บาร์นาที กลยุทธ์ใด ๆ ที่ไม่ได้ค้าในทำนองเดียวกันทั้งขนาดบาร์จะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นมากกว่าพอดีกับชุดหนึ่งราคาและจึงได้รับการยกเว้น ในรูป 2 ผลของการสร้างกลยุทธ์ในช่วง 5, 7, 9 นาทีบาร์ของ ES (วันเซสชั่น) จะแสดงให้เห็นว่า หนึ่งปีของข้อมูลระหว่างวันถูกนำมาใช้และ $ 25 ต่อสัญญาค่าใช้จ่ายในการซื้อขายสันนิษฐาน การตั้งค่าอื่น ๆ เช่นเดียวกับในตัวอย่างก่อนหน้านี้ยกเว้นว่า 33% ของข้อมูลที่ถูกสงวนไว้สำหรับการออกจากตัวอย่างการทดสอบ รูปที่ 2 โค้งทุนสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่สร้างขึ้นกว่า 5, 7, 9 และบาร์นาทีของตลาดฟิวเจอร์ส ES ที่แสดงโดยสามเส้นโค้งที่ต่ำกว่าทุนในรูป 2 กลยุทธ์ที่มีการซื้อขายในทำนองเดียวกันทั้งหมดสามขนาดบาร์บอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เกินพอดีกับขนาดบาร์ ในตัวอย่างก่อนหน้านี้เราสามารถสรุปได้ว่าตรรกะกลยุทธ์ที่ไม่พอดีกับองค์ประกอบสุ่ม (เช่นเสียง) ที่เกี่ยวข้องกับขนาดบาร์คนใดคนหนึ่ง นี้จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่ากลยุทธ์ไม่เกินพอดีไปยังตลาด ES โดยตรงรวมทั้งเสียงรบกวน ถ้าเป้าหมายคือให้แน่ใจว่ากลยุทธ์การพัฒนาเป็นความรู้สึกที่เสียงตลาดวิธีการที่ตรงที่สุดคือการรวมเสียงในการสร้างกระบวนการ มีหลายวิธีที่จะทำนี้ ในบทความจดหมายข่าวอื่น ๆ ของฉันที่ฝ่าวงล้อมประกาศ ผมอธิบายวิธีการสร้างข้อมูลราคาสังเคราะห์โดยสุ่มองค์ประกอบบางอย่างของชุดราคาที่มีอยู่ ในบทความที่ผมสุ่มคำสั่งของการเปลี่ยนแปลงราคาที่รักษาราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่สูญเสียการพึ่งพาอนุกรมใด ๆ ในข้อมูล มีอย่างน้อยสองวิธีการทางเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์ต่อเนื่องขณะที่การสร้างรุ่นที่ปรับเปลี่ยนแบบสุ่มของชุดเดิม: สุ่มเปลี่ยนอัตราร้อยละที่กำหนดของบาร์และสำหรับแต่ละแถบจะมีการเปลี่ยนแปลงสุ่มเลือกราคา (เปิดสูงต่ำหรือใกล้เคียง) ในการปรับเปลี่ยน สุดท้ายเปลี่ยนแปลงราคาตามจำนวนเงินที่สุ่ม ตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราปรับเปลี่ยนบาร์ที่มีความน่าจะเป็น 20% หากบาร์เลือกที่จะแก้ไขเราอาจจะสุ่มเลือกราคาที่สูงจะมีการเปลี่ยนแปลง สุดท้ายเราจะเปลี่ยนสูงโดยจำนวนเงินที่สุ่มเลือกระหว่างการพูด, 0% และ 10% ของค่าเฉลี่ยของช่วงความจริงที่ผ่านมา 50 บาร์ ใช้วิธีการสังเคราะห์ราคาชุดอธิบายไว้ในบทความดังกล่าวข้างต้น แต่ใช้เทคนิค chunking ที่จะช่วยรักษาความสัมพันธ์ต่อเนื่อง กลุ่มเทคนิค chunking การเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับบางจำนวนที่เลือกไว้ล่วงหน้าของบาร์และ randomizes คำสั่งของชิ้นที่ ตัวอย่างเช่นสมมติว่าขนาดก้อนเป็น 20 บาร์ ชุดของ 20 บาร์แต่ละคนถือเป็นหนึ่งก้อนและคำสั่งของชิ้นที่มีการสุ่มแล้ว ชิ้นสุ่มของการเปลี่ยนแปลงของราคาจะถูกสร้างขึ้นนั้นเป็นชุดราคาตามที่อธิบายไว้ในบทความ ขนาดก้อนอาจจะเลือกขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของการพึ่งพาอนุกรมถ้าใด ๆ ในราคาเดิม โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ถูกเลือกชุดที่เกิดขึ้นจะถูกเพิ่มเข้าไปในพอร์ตการลงทุนเช่นเดียวกับในตัวอย่างก่อน เนื่องจากเป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกที่องค์ประกอบสุ่มนำเข้าสู่ข้อมูลอย่างน้อยหลายชุดราคาสังเคราะห์เช่นควรจะเพิ่มการลงทุนนอกเหนือไปจากราคาเดิม กลยุทธ์นั้นก็จะถูกสร้างขึ้นมาทุกชุดเดิมและสังเคราะห์เป็นผลงาน สรุปผลการวิจัย ไม่รู้สึกที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงราคาเป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างความแข็งแกร่งเป็นกลยุทธ์การซื้อขาย ระดับของการเปลี่ยนแปลงราคาที่สามารถช่วงจากความผันผวนของการสุ่ม (เช่นเสียง) เพื่อราคาจากตลาดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง การพัฒนากลยุทธ์ที่รู้สึกถึงการศึกษาระดับปริญญาที่ต้องการของการเปลี่ยนแปลงราคาเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างและทดสอบมากกว่าผลงานของตลาดประกอบด้วยชุดเดิมหรือราคาเป้าหมายร่วมกับชุดอื่น ๆ ที่ราคาแนะนำการศึกษาระดับปริญญาที่ต้องการของการเปลี่ยนแปลง สามเทคนิคการกล่าวถึงในบทความนี้แตกต่างกันในวิธีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ถูกสร้างขึ้น เทคนิคการตลาดครั้งแรกที่ใช้แตกต่างกัน แต่ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคที่สองใช้ขนาดที่แตกต่างกันของบาร์ตลาดเดียวกัน เทคนิคล่าสุดที่นำเสนอโดยใช้ข้อมูลราคาสังเคราะห์ที่เกิดจากชุดเดิมโดยการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของการสุ่มชุดเดิม โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ใช้ความคิดพื้นฐานของการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายจะน้อยไวต่อข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบและทดสอบพวกเขาจะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่งมากขึ้น และกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่งมีโอกาสน้อยที่จะเกินพอดีกับการตลาดและดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะถือได้ดีในการซื้อขายแบบ real-time ไมค์ไบรอันท์ Adaptrade ซอฟแวร์ * บทความนี้ปรากฏตัวขึ้นในเดือนสิงหาคม 2012 ปัญหาของจดหมายข่าว Adaptrade ซอฟแวร์ หนึ่งในลักษณะที่ยับยั้งการค้าจากการใช้เทรนด์ต่อไปนี้เป็นชนะที่ต่ำกว่าปกติอัตราร้อยละต่อ (อัตราส่วนคือการชนะการซื้อขายเทียบกับการสูญเสียการซื้อขาย) ของระบบดังกล่าว มันจะไปกับสัญชาตญาณตามธรรมชาติของความต้องการที่จะได้รับสิทธิใช้เวลาส่วนใหญ่ในขณะที่การซื้อขายสิ้นสุดในการสูญเสียบ่อยกว่าไม่ จิตใจมันยากที่จะค้าระบบที่ก่อให้เกิดการซื้อขายมากขึ้นการสูญเสีย อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เทรนด์ดังต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การทำกำไร อาจจะมีการเรียงลำดับของพรีเมี่ยมที่ได้รับทางจิตวิทยาโดยผู้ค้าเต็มใจที่จะใช้ระบบชนะร้อยต่ำ เมื่อเร็ว ๆ นี้กำลังมองหาที่ราล์ฟ Vinces Leverage รุ่น Space ฉันจะได้เห็นเหตุผลว่าทำไมชนะที่มีศักยภาพต่ำระบบร้อยละอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบที่มีประสิทธิภาพมีความผันผวน ลักษณะของระบบที่มีประสิทธิภาพคือความผันผวนของผลของระบบและส่วนโค้งของมัน ในทำนองเดียวกันที่จะชนะร้อยต่ำความผันผวนนี้ยังมีคุณสมบัติระบบที่ผู้ค้า / ผู้ลงทุนเกือบตลอดเวลาต้องการหลีกเลี่ยงอย่างน้อยจากจุดทางจิตวิทยาในมุมมองของ นี่คือคำพูดจากเดวิด Druz นอกจากนี้ล่าสุดกับเทรนด์ดังต่อไปนี้รายงานพ่อมดซึ่งจะอธิบายการเชื่อมโยงระหว่างความแข็งแรงและความผันผวนที่: ความทนทานของระบบการซื้อขายการให้เป็นสัดส่วนกับความผันผวนของ นี้เป็นส่วนที่ไม่มีอาหารกลางวันฟรี ระบบที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งในที่ทำงานและมีเสถียรภาพมากกว่าหลายประเภทของสภาวะตลาดและกว่ากรอบเวลาที่หลาย ๆ ทำงานในฟิวเจอร์ส Bund เยอรมันและการทำงานในข้าวสาลี มันทำงานได้เมื่อทดสอบในช่วง 1950-1960 หรือ 1990-2000 ระบบที่แข็งแกร่งมีแนวโน้มที่จะได้รับการออกแบบรอบกลยุทธ์การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จเทคนิคการจัดการเงินคลาสสิกและหลักการสากลของพฤติกรรมของตลาด ระบบเหล่านี้จะไม่ได้รับการออกแบบเฉพาะประเภทของตลาดหรือการกระทำตลาด และนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับระบบที่มีประสิทธิภาพการที่แข็งแกร่งมากขึ้นระบบที่มีความผันผวนมากขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะ เพราะนี่คือระบบที่แข็งแกร่งไม่เหมาะสมไปยังตลาดเฉพาะหรือสภาวะตลาด สนทนายังเป็นจริง คุณสามารถออกแบบระบบที่มีผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมและความผันผวนต่ำในการทดสอบทางประวัติศาสตร์ แต่ที่ทำงานเพียงระยะเวลาที่กำหนดในตลาดได้รับ ระบบเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะโค้งพอดีหรือตลาดพอดีและไม่ได้มีประสิทธิภาพ สำหรับระบบที่จะมีอัตราต่อรองที่สูงที่สุดของการทำกำไรในช่วงเวลาและตลาดภาวะหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความผันผวน การกระจายการลงทุนสามารถนำมาใช้แน่นอน แต่มันจะรองรับความผันผวนมาก ภาพประกอบปกติของความผันผวนต่ำประสิทธิภาพสูงโค้งทุนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้: LTCM: ส่วนโค้งเรียบในขณะที่ ไม่มีมีความทนทาน ผลกระทบของการจัดการเงิน การจัดการเงินเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบการซื้อขาย มันสามารถสร้างหรือทำลายระบบใด ๆ แต่มันเป็นเรื่องที่ดี มากกว่าการซื้อขายระบบที่ดีจริงๆจะยังคงสูญเสียเงินของคุณ อันที่จริง, วินซ์ยืนยันในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่การค้าภายในรุ่นที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการเงิน 100% ของระบบการซื้อขาย (ออกจาก 0% สำหรับการสร้างสัญญาณอื่น ๆ ) นี้น่าจะเป็นอติพจน์ แต่ผลกระทบของการจัดการเงินไม่ควร understated โดยดูที่ผลกระทบของระบบอัตราการชนะในส่วนของการจัดการเงินของมันอาจจะมีเหตุผลว่าทำไมระบบอาจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมันผลิตมากกว่าผู้แพ้ผู้ชนะ ฉเหมาะสมที่สุดขอบเขตและกรงเสือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่ามีอยู่ฉที่ดีที่สุดซึ่งจะเพิ่มการเจริญเติบโตและที่สามารถใช้ปัจจัยเสี่ยงเข้าบัญชี วิธีที่ดีที่สุดที่จะเห็นได้ชัดที่จะใกล้เคียงเป็นไปได้ที่จะฉดีที่สุด แต่นี้ไม่ได้ง่าย: การเปลี่ยนแปลงตลาดระบบไปผ่านขั้นตอนต่างๆของการดำเนินงานและเป็นผลให้การเคลื่อนไหวฉดีที่สุดเช่นกัน มันไม่ได้เป็นค่าคงที่ จากจุดเริ่มต้นที่เรารู้ว่าเอฟที่ดีที่สุดเป็นที่สิ้นสุดระหว่าง 0 และ 1 และที่ต่อไปเราจะมาจากมันประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจะเป็นน้อย วินซ์มีความคล้ายคลึงสนุกเปรียบเทียบที่ดีที่สุด f เพื่อเสือโรมมิ่งบนสนามฟุตบอล เสืออาจจะเป็นที่ใดก็ได้บนสนาม; ผู้ประกอบการล่าสัตว์ต้องการที่จะหาสถานที่ในการวางกรงเสือ ข้อผิดพลาดใด ๆ ในการตั้งเสือจะส่งผลให้ผลการดำเนินงานย่อยที่ดีที่สุด: ต่อไปเสือจากกรงที่เลวร้ายกว่าระบบจะดำเนินการ แต่มีข้อพิสูจน์จากการคำนวณฉเหมาะสมคือค่าเอฟที่ดีที่สุดเป็นที่สิ้นสุดโดยอัตราการชนะของระบบการซื้อขาย F สามารถใช้ค่าระหว่าง 0 และ 1 แต่ถ้าระบบมีอัตราการชนะ 30% เอฟที่ดีที่สุดจะเป็นระหว่าง 0 และ 0.3 จะกลับไปเสือ-on-the-ฟุตบอลสนามการเปรียบเทียบก็จะช่วยลดการทำงานของผู้ประกอบการล่าสัตว์ถ้าเรารู้ว่าเสือไม่เคยกิจการเกินกว่าเส้น 30 หลา และเป็นผลดีไม่ไกลเกินไปเป้าหมาย จากจุดซื้อขายในมุมมองนี้หมายถึงว่ามีห้องพักสำหรับข้อผิดพลาดน้อยในสถานที่ตั้งของการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและผลกระทบจึงน้อยของยกระดับย่อยที่ดีที่สุด ในแง่ของความทนทานซึ่งหมายความว่าเป็นตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะฉดีที่สุด ระบบการซื้อขายที่มีเปอร์เซ็นต์ชนะต่ำจะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในเอฟที่ดีที่สุด (เช่น [0,0.3] แทน [0,1]) และดังนั้นจึงเกิดข้อผิดพลาดระหว่างค่าเอฟที่เกิดขึ้นจริงที่ใช้โดยผู้ประกอบการและฉเหมาะสม ลดข้อผิดพลาดก็ควรที่จะลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบและทำให้ระบบไม่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่อยู่ภายใต้ ในคำ: ที่แข็งแกร่งมากขึ้น นี่เป็นเพียงความคิด ฉันไม่ได้มีหลักฐานใด ๆ ที่แข็งหรือทฤษฎีมัน ในฐานะที่เป็นเด็กหนุ่มที่ผมฝันของการมีเสือและขี่มันไปโรงเรียน Id ตอนนี้ชอบที่จะคิดว่ามันเป็นสายจิตใต้สำนึกต้นที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีโดยมุ่งเน้นไปที่การจับเสือขนาดตำแหน่งที่ดี / การจัดการเงิน